کتاب فرایندهای تصادفی پیشرفته و کاربردهای آن کد 2315

کتاب فرایندهای تصادفی پیشرفته و کاربردهای آن (در اقتصاد مدیریت و مهندسی مالی) نوشته محمدحسین پورکاظمی, توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است.

موضوع کتاب: اقتصاد, مروری بر نظریه احتمال, فرایندهای تصادفی, انتگرال تصادفی

امروزه در دنیای اقتصاد و مدیریت، حوزه‌های مالی به سرعت رشد کرده است. این رشد سریع به‌واسطه ابزارهای مدرن مالی است. برای شناخت این ابزار‌ها فرایندهای تصادفی مورد نیاز است. در این کتاب شما را با فرایندهای تصادفی زمان ـ گسسته و پیوسته، مانند گام تصادفی، دنباله‌های مارکف، مارتینگل، حرکت براونی، فرایندهای تصادفی شمارشی و پواسون به‌طورکامل آشنا می‌کنیم.
با استفاده از فرایندهای تصادفی به مدل‌سازی مسائل مختلف در اقتصاد مالی، مدیریت و مهندسی مالی می‌پردازیم. در این کتاب همچنین مسائل مهمی مانند برآورد قیمت سهام، قیمت‌گذاری انواع اختیارهای خرید و فروش، قراردادهای آتی (به‌کمک مدل بلک‌ ـ ‌شولز و دیگر مدل‌ها)، ریسک و بهینه‌سازی پویای تصادفی یا کنترل بهینه تصادفی را تشریح می‌کنیم.

مباحث کتاب فرایندهای تصادفی پیشرفته و کاربردهای آن

1. مروری بر نظریه احتمال
2. آشنایی با ابزارها و بازارهای مالی
3. فرایندهای تصادفی زمان کسسته و کاربردهای آن در مهندسی مالی
4. فرایندهای تصادفی زمان گسسته و کاربردهای آن در مهندسی مالی
5. فرایندهای تصادفی زمان پیوسته
6. انتگرال تصادفی
7. معادلات دیفرانسیل تصادفی
8. مدل تصادفی بلک شولز
9. مسئله کنترل تصادفی و کاربرد آن