تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی مقدماتی

کتاب تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی مقدماتی نوشته روی اس. تسای با ترجمه احمد نبی زاده, توسط انتشارات چاپ و نشر بازرگانی به چاپ رسیده است.

موضوع کتاب: مدیریت, مدیریت مالی, ابزارهای مالی مفید برای تحلیل آنها, مفاهیم بنیادی بازدهی دارایی‌ها

تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی با تئوری و عمل ارزشگذاری دارایی در طی زمان ارتباط دارد و شدیداً یک رشتۀ تجربی است لکن مانند سایر رشته­های علمی، مبنایی برای استنباط فراهم می­کند. با این وجود یک ویژگی کلیدی این سری‌ها دارند و آن وجود یک عنصر عدم اطمینان(uncertainty) هم در تئوری مالی و هم در سری‌های زمانی تجربی­اش می­باشد که آنها را از سایر سری‌های زمانی متمایز می­کنند. تعاریف گوناگونی از نوسان­پذیری دارایی وجود دارد که برای سری بازدهی سهام، این نوسان­پذیری مستقیماً قابل مشاهده نیست. درنتیجۀ همین عدم اطمینان، تئوری آمار و روش‌های آن، یک نقش مهمی در سری‌های زمانی مالی ایفا می­کنند.

هدف این کتاب فراهم نمودن دانش لازم دربارۀ سری‌های زمانی مالی، معرفی بعضی از ابزارهای مالی مفید برای تحلیل آنها و درنتیجه به‌دست آوردن تجربه در کاربردهای مالی روش‌های گوناگون اقتصادسنجی است. در ابتدا با مفاهیم بنیادی بازدهی دارایی‌ها شروع می­کنیم و سپس مقدمه­ای مختصر از آنچه در این کتاب مورد بحث قرار می­گیرد را ارائه می­دهیم

مباحث کتاب تجزیه و تحلیل سری های زمانی

1. سری های زمانی مالی و ویژگی های آن
2. سری های زمانی خطی و کاربردهای آن
3. مدل های ناهمسان شرطی
4. مدل های غیرخطی و کاربردهای آن
5. تجزیه و تحلیل داده های با فراوانی بالا و ریزساختار بازار
6. مدل های زمان- پیوسته و کاربردهای آن