نقد و بررسی
تحلیل ریسک بازار روش های کمی در مالیمشخصات
ناشر
نورا
نویسنده
علی رستمی, نرگس نیک نیا
قطع کتاب
وزیری
نوع جلد
شومیز
سال چاپ
1396
نوبت چاپ
اول
تعداد صفحات
480
کتاب تحلیل ریسک بازار روش های کمی در مالی نوشته کارل الکساندر با ترجمه علی رستمی, نرگس نیک نیا, توسط نشر نورا به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: مدیریت, نقش ریاضیات در حوزه مالی, روشهای کمی در مالی
نقش ریاضیات در حوزه مالی و استفاده کارا و مؤثر از ابزارهای مالی هر روزه پررنگتر میشود، به گونهای که مشاهده میکنیم با معرفی ابزارهای نوین مالی درک مباحث ریاضی و کاربرد آنها در این حوزه بیش از پیش به چشم میخورد. در این کتاب سعی شده است مباحث ریاضیات از موضوعات ساده و در سطح دبیرستان تا موضوعات پیچیدهتر و سطوح بالا همراه با مثالهایی کاربردی در حوزه مالی به علاقهمندان ارائه گردد. این کتاب، جلد اول از مجموعه چهار جلدی تحلیل ریسک بازار است. این جلد (روشهای کمی در مالی) به بیان مباحث کاربردی ریاضیات در مالی و سرمایهگذاری پرداخته است که علاوه بر آموزش ریاضیات مالی در درک جلدهای بعدی این کتاب نیز کمک شایانی خواهد کرد.
فصل اول، ریاضیات مقدماتی در مالی، عمده مباحثی که در ریاضیات دوران دبیرستان و همچنین دوران کارشناسی آموختهایم را ارائه میدهد. نمودارها، معادلات، توابع تک متغیره و چند متغیره، مشتق و دیفرانسیل و انتگرال را با مثالهای کاربردی در مالی معرفی میکند. فصل دوم، مبانی جبر خطی در مالی، در حقیقت همان جبر ماتریسی است که بخشی از آن را در دوران دبیرستان و مباحث تکمیلی را در دوران کارشناسی آموختهایم. مباحث این فصل نیز به همراه مثالهایی آورده شده است. از جمله مباحث این فصل میتوان به جبر بردارها، ماتریسها، دترمینان، ویژگیهای ماتریس کوواریانس و همبستگی و بردارها و مقادیر ویژه اشاره کرد. همچنین تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) از زمره مباحث این فصل است که کاربرد زیادی در مالی دارد. آمار و احتمال، مباحث فصل 3 این کتاب را تشکیل میدهد. این فصل با مبحث متغیرهای تصادفی آغازمیشود و با مباحث توزیع احتمال، چارکها و گشتاورهای جامعه و نمونه ادامه مییابد و در نهایت به معرفی انواع توزیعهای آماری میپردازد. برخی از مباحث این فصل فراتر از مباحثی است که در کتابهای آمار و احتمال در ایران موجود است و تدریس میشود. فصل 4 نیز با عنوان مقدمهای بر رگرسیون خطی ارائه شده است. در حقیقت، این فصل به برخی مطالب اقتصادسنجی اشاره دارد که بیشترین کاربرد را در مالی دارند. مباحث این فصل را با سادهترین مدل رگرسیون، به عبارتی مدل خطی ساده آغاز میکنیم. برخی آزمونهای آماری مربوط به این مدل را معرفی و با مثال نشان میدهیم
مباحث کتاب تحلیل ریسک بازار
- ریاضیات مقدمات در مالی
- مبانی جبر خطی در مالی
- آمار و احتمال
- مقدمه ای بر رگرسیون خطی
- روش های مکی در مباحث مالی
- مقدمه ای بر تئوری بر تفوی
0دیدگاه