تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی

کتاب تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی (سهام ، طلا ، ارز ) به روش هری مار کوینز نوشته افشین کیومرثی، توسط نشر چالش به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: مدیریت, مدیریت دانشگاهی, مدیریت بازاریابی, مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

یک سرمایه گذار، با کلاس های متنوعی از دارایی های اصلی، مانند سهام شرکت ها (داخلی یا بین المللی ) اوراق مشارکت، سپرده بانکی، ارز (سنتی یا دیجیتال ) طلا و … مواجه بوده و بعضی ازین کلاس های اصلی دارایی مانند بازار سهام، خود به تعداد بسیار زیادی زیر شاخه تقسیم می شوند. لذا انتخاب کلاس های دارایی مناسب و تعیین میزان سرمایه گذاری در هر کدام از آنها به نحوی که منجر به بهترین بازده و کمترین ریسک گردد، مساله ای بسیار پیچیده به نظر می رسد. در واقع می توان موضوع اصلی این کتاب را تلاش به ارائه پاسخی جامع به این مساله براساس روش های علمی – کاربردی اثبات شده و توسعه یافته در طول بیش از ۶۰ سال گذشته دانست.

مباحث  کتاب  تشکیل و مدیریت سبد بهینه دارایی های ریسکی

1. معرفی و مقدمات لازم
2. مشخصات مجموعه فرصت های سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی
3. استخراج سبد های بهینه کارا
4. ساختار ماتریس کوواریانس بازده دارایی های ریسکی و روش های سریع برای استخراج ساده آن
5. روش های محاسباتی ساده جهت یافتن مرز کارا و سبد بهینه سرمایه گذار
6. مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAMP)