کتاب فرآیندهای تصادفی در مالی

فرآیندهای تصادفی در مالی ( با مقدمه دکتر حسین عبدتبریزی) نوشته دکتر خدیجه حسنلو، توسط انتشارات نیاز دانش به چاپ رسیده است.
موضوع کتاب: مدیریت, مدیریت مالی, مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی, فرآیندهای انتشار

کتابی که می خوانید اولین مقدمات و پیش­نیازهای بحث را با ترتیبی مناسب و پیوسته در فصل­های ابتدایی بیان می­کند و سپس با معرفی فرآیندهای تصادفی مارکف، فرآیندهای تولد و مرگ، مدل گام تصادفی و مدل­های انتشار، خواننده را برای ورود به کاربردهای مالی در فرآیندهای تصادفی آماده می­کند. دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مالی که از رشته­ های غیرمهندسی به این رشته آمده ­اند و در درک بعضی مفاهیم ریاضی مشکلاتی دارند، با خواندن این فصل­ها، قادر به درک و حل مسایل مربوط به فرآیندهای تصادفی مالی خواهند شد.

در فصول پایانی کتاب، مباحث کاملاً تخصصی از جمله قیمت­گذاری مشتقه­ ها از طریق مارتینگل‌ها، قیمت­گذاری آربیتراژ و معادلات دیفرانسیل تصادفی و جزئی بررسی می­شود. در فصل پایانی کتاب به فرآیندهای انتشار-پرش پرداخته شده که کاربرد وسیعی در مهندسی مالی و بخصوص قیمت­گذاری مشتقه ها دارد.کتاب با ارائه­ ی مثال­های مناسب در حوزه­ی مالی در کنار مسائل پایان هر فصل، به خواننده در درک عمیق­تر مفاهیم کمک می­کند. لازم به ذکر است که آشنایی کافی با احتمالات و معادلات دیفرانسیل، در یادگیری مباحث این کتاب مورد نیاز است.

معرفی مباحث فرآیندهای تصادفی در مالی

1. مروری بر نظریه احتمالات و متغیرهای تصادفی
2. مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی
3. فرآیندهای مارکف
4. فرآیند گام تصادفی
5. فرآیندهای همگن تولد و مرگ
6. فرآیندهای انتشار
7. مارتینگل ها
8. قیمت گذاری آربیتراژ
9. پویایی های مربوط به قیمت مشتقه ها (معادلات دیفرانسیل تصادفی
10. قیمت گذاری مشتقه ها (معادلات دیفرانسیل جزئی)
11. فرآیندهای انتشار-پرش